知道两个股票的标准差求组合标准差

投资组合标准差为10%,两种股票的标准差分别为

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4标准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）开方=11.78

3.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0.0020244.投资组合收益率=0.5*5.4%+0.5*9.4%=7.45.投资组合标准差=SQRT(0.5^2*0.03747^2+0.5^2*0.060696^2+...

单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124...

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式...

设标准差为A的标准差为σ(a)=12%,B的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式：σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2ab...

A

预期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152标准差=3.4

1、求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤如下图：2、标准差（StandardDeviation），中文环境中又常称均方差，但不同于均方误差（meansquarederror，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方...

该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001该投资组合的标准差为：3.08注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比...

组合标准差的平方＝证券1的标准差的平方+证券2的标准差的平方+2*0.4*0.6*20％*10％*相关系数最大最小应该是+1和-1时大概是这样，具体的公式查书吧