股票相关系数为

对于投资者来说,一只股票上涨的同时另一只股票也上涨,说明两只股票呈现...

【答案】：A相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。由于标准差总是正值，因此相关系数的符号取决于两个变量的协方差的符号。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，...

有正的相关性且相关程度比较高，其表现与市场整体的表现比较接近。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

5)负相关程度越大，越有利于在同样回报下降低组合风险6)...31)每年成本是500/5，利润为（300-150）*产量-成本,还有首年有-40，最后一年有+140，最后别忘了税2)上边一题差不多，注意以下摊销那里的变化3）PV...

如果相关系数为-1说明两个公司的股票完全反向运行，那么同时买这两个公司，一个公司的利润会被另一个的亏损冲掉，就是浪费仓位了。

股票相关性指的是多只股票的股价或收益率，在一个时段内的相关联系，通常用相关系数来表示。通常而言在股票市场中的上市公司间相同行业的相关性较高，相似行业的相关性次之，对属于完全不同行业的则相关性最低。根据现有研究...

超额收益一般指超过市场平均水平的收益，相关系数是2个股票超额收益变动的一致性、同步性，一般用线性回归方法来求解。

系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1而大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1，该组合不能抵消...

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？