股票风险是方差还是标准差

方差、标准差和离散系数在衡量风险上有何联系和区别

方差就是标准差的平方,数字越小说明整组数据越稳定,离散系数反映单位均值上的离散程度,常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上

风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;无风险投资β值等于0。股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只...

标准差衡量了总风险类型的风险。标准差（外文名：StandardDeviation，又称：均方差）是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根，用σ表示，标准差是方差的算术平方根。标准差在概率统计中最常使用作为统计...

美股研究社称，只有在预期收益相同情况下，标准差越大风险才越大。收益不同可以用标准离差率来判定，即标准差比上期望值，标准离差率越大，风险越大。

股票的标准差，指的就是其收益率的标准差股票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，基金...

标准差能体现，来衡量基金风险的一个标准用标准差而必须用一个相对的风险指标.取标准差与期望值的比率,称为变异系数或标准离差,该值越大反映项目的风险越大。投资风险是指投资主体为实现其投资目的而对未来经营、财务活动...

根据方差和标准差来看，一号应该收益较高，二号较一号收益较低；二号风险较低相比一号来说...所以选择ABD

正好相反。金融上一个资产的方差越大，代表其风险越大。金融风险是用方差和标准差来描述的。方差和标准差越大，风险越大。

期望值=10*20%+20*80%=18元标准差=（（10-18）的平方*20%+（20-18）的平方*80%）的平方根=4标准差率=标准差/期望值=4/18=22.22评估风险时是按上面的算法,评估历史数据时可能就是用平均值来替代上面所...

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资...