两只股票的协方差

某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思?

如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11...

我已经点了同问了。。。

你好像研究的是标准金融学，标准金融学的结论当然是很有股票B实际收益取决于相关系数的值，越接近1，那么实际收益超过预期收益的可能性就大。然而实际的研究中有延时效应，这又取决于A、B公司的关系（A依靠B还是B依靠A），...

协方差是指两个量的相关程度的指标。如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否正相关，负相关，或者不相关。

选择股票预期收益率最大的和方差最小的。1、选择收益率最大的能够带来很大的利益。2、选择方差最小的，能够保障在股票方面利益稳定性。

第i只股票的收益ri的期望为E(ri)，两只股票i、j的收益的协方差为cov(ri,rj).所求的投资组合要达到的期望收益为∑ixiE(ri)≥μ.为达到目标期望收益μ，通过调整资金比例xi可使得风险σ...

预期收益率和方差好的股票。预期收益率和方差越高，代表这只股票的收益就会越大，对比两只股票这两个数据的大小就可以决定。

在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。组合标准差就是方差开方。可计算得出结果

这个问题需要涉及到一个参数，也就是B（贝塔），这是单只股票收益与市场平均收益的协方差。B是一个大于等于0的数，当B大于0小于1的时候，表示股票的变动与市场的变动水平相反，等于1表示完全等于市场的变动，大于1时表示正...

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。