股票标准差的计算例题

股票收益率的标准差

计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式1.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有...

股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：如果X与Y是统计...

用户需要按照这10只股票的投资持仓占比，分别计算每只股票收益率的加权收益贡献（即股票收益率乘以股票持仓占比），然后将这些数据进行标准差的计算。

回答：你没有列出相关系数,怎么求标准差啊?

净利润=470*（1-40%）=282万元每股收益=282/200=1.41元/股每股净资产=700/200=3.5元/股（2）每股股利=100/200=0.5元/股股利支付率=100/282=35.46%股票获利率=0.5/6=8.33%（3）市盈率...

B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用...

乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15（2）计算甲、乙股票的β值：根据资产资产定价模型：甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.33乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.83（3）甲...

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

股票的计算公式：购买价=买入价×数量（股数）+佣金+过户费成本价=购买价÷数量一、期望收益率的计算方式：第一种方法的期望收益值为：1001/2+01/2=50(但实际去做可能是50也可能是100，也可能是0，不...

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为...