一只股票的协方差怎么算

指数模型两个证券之间的协方差

2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为：当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈反方向变动。二、要辨...

协方差计算题

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。（你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并...

证券的最小方差如何计算

1-x当然就是B的投资比例了.求最小方差，对x求一阶导数，令其等于0，解出x=5/11（不会求导用抛物线原理也可以）把x代回计算方差的式子，得到最小方差=02.一样的道理，区别在于完全不相关的A和B，相关系数=0用期望...

其实克隆资产与无风险资产的协方差怎么计算

Q4：股票收益率，方差，协方差计算股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差...

单个股票的期望收益率

计算个股与上证综指的协方差：如我们将光标定位于S4单元格，在其中输入“=COVAR(J4:J60,$P$4:$P$60)”，点击回车键，即可求的股票1的协方差，向右拉即可求的所有股票的协方差。请点击输入图片描述4计算方差：我们...

关于投资学的几个问题,方差协方差的加权运算问题,金融数学大神来指点...

Cov[e(i),R(M)]=Cov[R(M),e(i)]=0.[就您附的图片中，这问题等式的上2行。。]Cov[R(M),R(M)]=R(M)的方差。。您问题等式就是这样来滴。。

关于协方差,请问一下这一步是根据哪条性质,或者哪个公式算出来的。

X1,Xn是独立吧，所以Cov(X1,Xn)=0Cov(A+B,C+D)=Cov(A,B)+Cov(A,C)+Cov(B,C)+Cov(A,D)Cov(M1+M2+...Mp,N1+N2+...Nk)=Σij(i=1~p,j=1~k)Cov(Mi,Np)完全和多项式乘法一样Cov(KX,PY)=K...

方差、标准差、协方差、有什么区别?

协方差计算公式为：Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]，其中E[X]与E[Y]是两个实随机变量X与Y的期望值。3、意义不同方差和标准差都是对一组(一维)数据进行统计的，反映的是一维数组的离散程度；而协方差是对2组数据...

帮我做道关于股票的题目(需要计算过程)

1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一样计算，结果等于1H股票的标准差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...