某股票的贝塔系数为

已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10...

6%+0.5*（10%-6%）=8

例如，市场组合相对于它自己的贝塔系数是1；如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风脸的0.5，其报酬率的波动幅度只及一般市场波动幅度的一半；如果一项资产的β=2.0，说明这种股票的波动幅度为一般市场...

4%+2.0*（10%-4%）=16选C.

在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。贝塔系数(Betacoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中...

作业吗。。

β越高.5间,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况、基金等投资术语中常见,β=l,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,而下跌时则更差10%,表示其波动是股市的1,市场上涨10%时。贝塔系数是统计学上的...

其中：风险收益率bV=30%×(8%÷20%)=12%;必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为：必要报酬率=无风险报酬率+β(...

【答案】：D根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。3.7%+7.5%β=14.2%，β=1.4。

极个别券商PC端的交易软件可以在PE值界面查到，但大部分都无法查询到。使用同花顺将股票加入自选股，在自选股的下方可以查到，包括β值、筹码分布等。部分券商手机端的交易软件会携带智能诊股功能，在该功能下直接输入“查询...

现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。