若两种股票的相关系数为

急求财务管理计算题

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4标准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）开方=11.78

对于投资者来说,一只股票上涨的同时另一只股票也上涨,说明两只股票呈现...

【答案】：A相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。由于标准差总是正值，因此相关系数的符号取决于两个变量的协方差的符号。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，...

股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准...

XY]=E[X]E[Y]。但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X，Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。

财务会计问题

5)负相关程度越大，越有利于在同样回报下降低组合风险6)...31)每年成本是500/5，利润为（300-150）*产量-成本,还有首年有-40，最后一年有+140，最后别忘了税2)上边一题差不多，注意以下摊销那里的变化3）PV...

...且投资比例相同,投资组合的标准差为10%,而两种股票的

期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4标准差=（40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%）开方=11.78

财会题求助~~

dl

ab两只股票的收益率相关系数为0.4的股票账户全仓买入股票唯一的股票账户...

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投资组合服从N...

帮忙做几道《财务管理》的题

1（1）A股票的标准离差率＝7%/10%＝0.7风险收益率＝风险价值系数×标准离差率A股票风险收益率＝0.2×0.7×100%＝14A股票必要收益率＝4%＋14%＝18（2）因为，对A、B两种股票的投资比例为3×4：2×3＝2...

在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超...

什么叫贝塔值我都不知道

在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超...

市场组合中A的权重是2/3，B的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...