股票市场波动率预测基于度量误差的视角

股价崩盘指标

然而，领先指标揭示了市场的预期。无论是情绪、取向、恐惧还是贪婪，它们都可以成为计算最可能结果的系统的一部分。波动性就是其中之一。为什么？因为它被定义为“给定证券收益的离差的统计度量”，或者通俗地说，就是市场对...

VaR（ValueatRisk）：VaR是一种常用的风险管理指标，用来衡量投资组合在特定置信水平下的最大损失。VaR方法的缺点是忽略了投资组合可能面临的极端事件。需要注意的是，以上方法只是对市场波动性风险的一些常见量化指标，投资者...

【答案】：B单只股票的β系数表示的是：股票的价值相对于市场价值变化的相对大小，也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动...

它的优点在于简单易用，计算效率高，而且其推导过程比较直观，可以对期权的价格变化进行较为准确的预测。但是，BSM模型也有一些缺点，例如对于美式期权的定价并不适用，而且对于股票价格的波动率预测存在一定的误差。

中国股票市场特质波动率与横截面收益率的关系进行经验研究,探讨"特质波动率之谜"是否存在。炎黄财经资料：我们发现,中国股票特质波动率与横截面收益率存在显著的负相关关系,但在控制了表征异质信念的换手率后,这种负相关关系消失...

你想问的是什么是股票波动率吗？“波动率”：波动率是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。经过上面对波动率计算方法和交易策略的学习，相信投资者对波动率有了一定的了解。此外投资者在运用...

可转换公司债券的价值和股票波动率之间的关系是正向关系。可转换债券是债券持有人按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券，可转换债券的特点是债权性、股权性、可转换性。该债券利率一般低于普通公司的债券利率，...

股票的波动率指标一般是应用在期权上面，分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率：通过一个计算标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量；隐含波动率：只与期权有关，是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的...

波动率的计算：江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一...

历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对...