股票收益率与市场组合收益率的协方差

根据CAPM,一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产,其预期收益率...

【答案】：CCAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的...

证券特征线是证券i的实际收益率ri与市场组合实际收益率rM间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中，回归直线方程为：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回归系数，而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数，EF表示无风险...

1、已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()。A、甲公司股票的β系数为2B、甲公司股...

贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标，可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统...

3、某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32...

标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。）(3)答案...

。。方差公式和协方差公式记不太清了。。。二1）r1=8%r2=6%2)先算出手头所有证券组合的期望收益。。。10.32%。。。beta系数=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手头风险证券组合的期望收益14.64%那么要...

贝塔系数计算公式为：贝塔系数=(Cov(rp,rm))/(σp*σm)其中:rp是投资组合的收益率rm是市场收益率Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差σp是投资组合的收益率的标准差σm是市场收益率的...

解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4% B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。

配置型基金是指资产灵活配置型基金投资于股票、债券及货币市场工具以获取高额投资回报。配置型基金既投资股票又投资于债券，其风险收益特征既不同于高风险高收益的股票型基金，也不同于低风险低收益的债券型基金。这种基金主要...