股票β系数怎么算

...的沪深A股股票100周上市公司Beta参数计算确定

计算公式：β=1－自筹资金/总投资资金来源

一种比较简便的算法是：用5年60个月的个股收益率和大盘收益率做一元线性回归，斜率就是贝塔系数。

办法是选择那些低贝塔系数的证券。为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然;但如果一支个股贝塔...

12月份到期的沪深300期指为1322点，每点乘数100元，三只股票的β系数分别是1.5，1.2和0.9。要计算买进几张期货合约，先要计算该股票组合的β系数：该股票组合的β系数为1.5×1/3+1.2×1/3+0.9×1/3=1.2...

在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。贝塔系数(Betacoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中...

1、在不考虑所得税的情况下:β资产＝β权益/（1＋替代企业负债/替代企业权益）2、在考虑所得税的情况下:β资产＝β权益/[1＋（1－所得税率）×替代企业负债/替代企业权益]β系数属于风险指数，用来衡量个别股票或股票...

贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差β系数等于1说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同β系数大于1（如为2...

假设无风险报酬率为4.5%，市场风险溢价为5.5%。（到这里你就可以计算他的期望报酬率=4.5%+1.5*5.5%=12.75%），现在他想要马上要接受5000K的投入，她想要将这笔新增的基金投入到不同的股票当中。投资完成后，她希望...

投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均，具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3你再核对一下四个股票的贝塔，怎么会到20、91、52这么大？一般来说，贝塔大于2就算是波动很大的股票了。计...

贝塔系数利用回归的方法计算:贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。如果β=0表示没有风险，β=0.5表示其风险仅为市场的一半，β...