期货套期保值的基差风险

期货套期保值原理

基差交易保值就是借助基差交易方法，在基差变化不定时以买宽卖窄的原则来获利的行为。套期保值的经济学原理套期保值之所以能够回避价格风险，是因为期货市场上存在两个基本的经济学原理。趋同性原理趋同性原理指同种商品的期货...

您好，期货到期通常会进行一个反方向的对冲，而基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。如海有疑问可以点击我头像进行了解

如果买进现货后，价格下跌，虽然实物交易受到损失，但期货套期则可得到盈利;如果买进现货后，价格上涨，期货套期虽然发生亏损，但现货交易则可得到盈利，盈亏可以进行抵冲。这种卖出套期的做法，可以分散风险，对实际用户起到利益...

套期保值比例,即保值力度,指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例。完全套期保值时,套期保值比例等于1;部分套期保值时,套期保值比例小于1。

(二)现货市场与期货市场的价格期货合约到期日的临近,两者趋向一致期货交易的交割制度,保证了现货市场与期货市场的价格随期货合约到期日的临近,两者趋向一致。(三)套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价格波动风险套期保值者参与...

1、首先你对期货套期保值理论上的理解还是非常不错的，你存在的一个误区就是现货企业参与期货市场只有期货账面盈利了就实现套保的作用，但如果亏了参与套保还不如不参与！2、现货企业在生产经营活动中，不仅在承担成品价格波动...

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

套保的盈利和亏损与基差没有任何的关系，主要看套保的企业是如何的操作的，若操作错误了，亏损就是必然的结果；若操作正确了，就可以完全的规避风险的。

那么仓储费等也要减少，所以就逐渐贴近现货价格。如果基差为0，说明已经贴近了现货价格。和套期保值是没有什么关系的。因为基差缩短，可以是，期货现货都涨，但是他们价差缩短啊。并不能影响什么涨跌，也不会影响套期保值。

【答案】：A、B、D、EC项，对于大多数金融期货而言，实物交割的成本并不高，在这种情况下，通常应尽量选择与套期保值到期日相一致的交割月份，从而使基差风险最小。