国债期货量化策略

关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述,正确的是()。

【答案】：C卖出基差策略，即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。买入基差策略，即买入可交割国债现货，卖出相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。

主要包括国债期货的基础知识、交易机制、交易策略、风险管理等内容。其中，国债逆回购虽然也属于国债市场的一种交易形式，但并不是国债期货交易的范畴，因此在这本书中并不会涉及国债逆回购的相关内容。

“固收+”的产品较为灵活，除了常见的加权益类资产、可转债，也可以根据市场走势加股指期货、国债期货等衍生品进行获利或风险对冲，此外，也可以加入FOF来增加组合的多样性。值得一提的是，“固收+”除了债券+其他资产的策略...

回答：我们从几个问题的角度说明对学习量化投资的建议:你学习量化投资需要掌握哪些技能?作为一个金融类行业,金融市场的知识储备自然是必须的。之前有传闻CFA在2019年的考试要添加编程技能方面的科目,所以这意味着金融人也需要学...

【答案】：A,B,C国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。其适用的情形主要包括：①计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格...

目前中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多，跨市场套利时有出现，并不经常。截至到2012年2月，在银行间...

你好，据我所知，国债期货对冲意思就是防止亏损的一种投资方法。另外它的策略具有高流动性、高杠杆以及可做空等优点，希望对你有用。

债券策略的私募基金主要以债券为投资对象,以绝对收益为目标。由于债券价格对利率变化较为敏感,基金经理需对债券组合的风险暴露进行调整,随着国债期货的推出,投资组合可结合国债期货来减少净值波动。固定收益基金通常收益空间较小,一般会配合结...

【答案】：A期货价格低于现货价格，应该多期货、空现货套利。

可行性还是有的，特别是在国内货币对国际货币贬值，但国内未量化宽松的时候。但是就总体原则来看：国债和股票相关性较小，对冲效果可能不明显。如果想对冲股市风险，特别是在A股T+0的制度下，建议还是使用股指期货进行对冲要好...