国债期货基差套利实例

国债期货基差是什么?

基差理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致。

【答案】：A、B根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。CD两项属于跨品种套利。

举个实例：如果交割日前当月合约的股指期货盘中价格为2350点，而当时沪深300指数为2320点，那么就产生了30点的基差。如果这时候判断基差较高值得套利单进场，那么做空期指做多沪深300指数，就锁定了30个点的基差。平仓条件出现...

建仓时价差为98-96=2(元）;设平仓时价差为X(元）；盈亏额=10手（2-X），当X小于2时，盈亏额为正，才会盈利，所以只有1元和1.5元符合要求，选AB

【答案】：D从其他的市场参与者行为来，投机行为为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性，而基差套利交易的存在则保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同。提高了套期保值得效果。

【答案】：D从其他的市场参与者行为来看，投机行为为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性，而基差套利交易的存在则保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

总规模为4.26万亿，其中只有21国债⑺、02国债⑶、02国债⒀、03国债⑶、03国债⑻、05国债⑴、05国债⑷、05国债⑿在交易所成交比较活跃。以后发行的国债基本上在交易所基本无交易，难以做到跨市场套利。 ...

【答案】：B,C,D基差交易与国债期现套利交易的区别在于期现数量比例、损益曲线、现货的品种等均不同。故此题选BCD。

【答案】：A,B,C,D根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种，A项正确。国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般...

所以，当投资者认为基差未来会变大时则表明现货的上涨（或下跌）速率低于期货的上涨（或下跌）速率，这时候买入现货，卖出期货则可以获得盈利。补充扩展：买现货买期货属于期现套利。其他相关问题可随时私信我，希望对你有所...