二叉树模型是期货定价的模型吗

二叉树模型和套利定价模型算出来不一样

二叉树定价模型简单即已经知道当前点t0的股价，不知t0点的期权价格，同时知道t（欧式期权到期）时间后股价上涨的概率p（可求出上涨的价格），股价下降的概率（1-p)，和t的期权价格求t0的期权价格即我们可得到期的股价...

【答案】：A一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值，权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率，以上的定价过程也...

两期二叉树模型的计算方法：先利用单期定价模型，根据Cuu和Cud计算节点Cu的价值，利用Cud和Cdd计算Cd的价值；然后，再次利用单期定价模型，根据Cu和Cd计算C0的价值。从后向前推进。多期二叉树模型（1）原理：从原理上看，...

【答案】：A,B,C,D二叉树期权定价模型的假设条件有：(1)市场投资没有交易成本；(2)投资者都是价格的接受者；(3)允许完全使用卖空所得款项；(4)允许以无风险利率借入或贷出款项；(5)未来股票的价格将是两种可能值中...

期权定价模型是由布莱克和斯科尔斯提出。该模型认为只有股票价格的现值与未来预测相关。它是通过一个合适的数学模型，分析模拟期权价格的市场变化，最终得出一个合理的理论价格。变量的过去历史和演变与未来预测无关。期权价格的...

50*（1+22.56%）*（1-18.4%）=50上升下降的幅度虽然不同，但是针对的基数也不一样哦

如果你想要这种形式，看看二叉树模型。二叉树模型易于理解，可以自己推导。二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蒋立尚的期权定价数学模型和方法。从第1章到第5章选择欧洲选项就...

即二叉树表现出的波动率等于波动率。股票价格在三角形t时间区间上收益的标准差为，或者说收益的方差为。二叉树期权定价模型是一种金融期权价值的评估方法，包括单期二叉树定价模型、两期二叉树模型、多期二叉树模型。

译者：王勇索吾林丛书名：华章教材经典译丛出版社：机械工业出版社ISBN：9787111358213出版日期：2012年1月第12章二叉树18012.1单步二叉树模型与无套利方法18012.2风险中性定价18312.3两步二叉树18412.4...

1：Black-Scholes方程模型优缺点：优点：对欧式期权，有精确的定价公式；缺点：对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表达式，而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握。2：思想：假定到期且只有两种可能，而且...