已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为

国际金融计算,求过程

美国商人即期购入10000英镑(价格2.0050),存放一年(利率13%),取出后将10000英镑按期汇价(1.9840)出售,获取美元,再减去即期购买英镑所用的美元机会成本,即为获利.在本题中,期汇合同是10000英镑,而10000英镑的一年期利息只能...

根据利率平价理论，即期利率高的货远期贴水（贬值），该例中英镑利率高，远期贬值，贬值率与利差一致，远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，远期美元贴水96点。即为：（1.5370-1.5274）*10000...

先判断是否有利可套,即将汇率都折合成同一标价法,基准货币为1纽约外汇市场美元/德国马克1.6700--1.6730间接标价法兰克福外汇市场德国马克/英镑=1/2.8600--1/2.8500间接标价伦敦外汇市场英镑/美元1.7500---1...

（3）将286.335万法郎兑换成英镑，286.335万/2.7100=105.66万英镑（4）105.66万英镑-106万英镑=-0.34万英镑所以无利可图。2.第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y，1000英镑1000+1000X0.095/4=（1971...

用我的方法理解了就很容易，也不需要记公式。利率平价就是起初等价的两个货币，按各自利率投资后，到期本息也等价，到期本息之比就是对应期限的远期汇率。GBP/USD=1.9600，即期1英镑等于1.96美元。假设期初10000英镑，则...

1.4896意味着你给银行1￡它给你1.4896$。1.4925意味着它以1.4925$卖出1￡。现在你需要美元，这要卖英镑。需要英镑为1000000/1.4896

3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元按照即期汇率买入英镑，同时卖出3个月远期英镑，会亏损：3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元未递补套利能否获利完全按照市场即期汇率的变化，递补套利通过远期交易锁定了未来的...

市场报价即期汇率为GBP1=USD1.5305/12，前者1.5305，是报价银行买进基准货币英镑的价格，后者1.5312是报价银行卖出基准货币英镑的价格。伦敦银行支付客户10000英镑，即卖出英镑，汇率为1.3512，收进美元=10000*1.3512=15312...

远期汇率GBP1=USD（1.8325+0.0150）/（1.8335+0.0200）=1.8470/1.8535改用英镑报价，一是要考虑到兑换的成本，二是要考虑远期汇率风险，因为远期英镑升值，应该以即期市场英镑买入价报出。报价为：2000/1.8325=1091...

伦敦外汇市场上英镑美元即期汇价为：￡1=US$l.8370／1．8385，6个月以后，美元发生升水，升水幅度为167／162点，远期汇价:￡1=US$(1.8370-0.0167)／(1.8385-0.0162)=1.8023/1.8223威廉公司卖出6...