远期外汇综合协议结算金计算例题

哪位大神能帮忙做下这套国际金融计算题吗?万分感谢🙏

A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100000应收款归还银行贷款。

2.(1)合约到期日结算金:2000万*(11.9%-9.8%)*3/12=10.50万美元(2)合约结算日的结算金:2000万*(11.9%-9.8%)*3/12/(1+11.9%*3/12)=10.196650万美元(3)公司买入远期利率协议,指公司预期利率...

1,(1)96.16(2)1.09577(3)JPY/HKD=0.06393/416,GBP/HKD=11.61126/3741(4)1.1730/80(5)1.2040/90(6)有套利机会利润0.38425万美元（7）能获利，利润2.76547万美元2,(8)能获利利润0...

此时投机效果在利率平价（汇率变化仅由两种货币利率差所决定，不考虑外汇供求状况。在汇率平价下，欧元升值是因为其利率比美元低）下为零，因为计算会发现，投机商直接把1欧元存银行就可以得到相同的收益。

计算公式为：当日损益=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量+(当日结算价-买入成交价)*最后买入量+(前一交易日结算价-前一当日结算价)*(前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货)，期货是保证金制，保证金一般为期货，...

做卖出套期保值由于美元远期贴水，即3个月后相同美元金额只能兑换更少英镑，故3个月期远期汇率为(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214卖出3个月期美元，可收入的英镑金额为：235600/1.3214=178295.75英镑...

低于一年期的美元远期结售汇交易，需缴纳0.15%的保证金，按照USD/CHY是620.00计算的话，您所需要缴纳的保证金为USD20000*620.00/100*0.15%=CNY186.00

它是国际上最常用的避免外汇风险，固定外汇成本的方法。与标准的远期外汇合约(FXA)不同的是，这种合约以两个远期汇率的差额为结算基础，而FXA的结算则基于合约开始时的远期汇率与结算时现货汇率的差距。

远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的，其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的，即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。因为远期外汇交易交割日就是即期外汇交易交割日...

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处：1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日...