期货无风险套利策略

股指期货无风险套利计算方法

期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间。而无套利区间需要给定无风险利率。股指期货，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价...

交易成本。在股指期货中，无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。股指期货全称是股票价格指数期货，是期货的一种类型，其交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

这就更加的难了，你必须有条件在两个市场开户，更多的时候，你必须在国际期货市场，有自己的账号。你必须有一笔大的资金。这对于一般的中小投资者，显然办不到。更何况，跨市场套利，还得承受不能注册仓单的风险。总结一下...

期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的跨期套利又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。例如...

在所有的量化投资策略中，套利策略的收益空间最为确定，风险最低。国内量化套利策略主要有无风险套利、贵金属套利、商品期货跨境套利、股票日内策略、高频做市商策略五种常用的金融工具。一般在用的套利策略主要有ETF套利、期现...

对冲是j期货来固定投资者的股票组合价值：若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动，投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。若获利j失相等，该类对冲叫做完全对冲。在股市指数期货市场中，完全对冲带来无风险的回报率...

也将基本抵消在股票市场的盈利。需要提醒投资者注意的是，在实际交易中，盈亏正好相等的完全套期保值往往难以实现，一是因为期货合约的标准化使套期保值者难以根据实际需要选择合意的数量和交割日；二是由于受基差风险的影响。

行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。对冲了结，就是交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易，...

这样一旦股票市场真的下跌，投资者可以从期货市场上卖出股指期货合约的交易中获利，以弥补股票现货市场上的损失。1、股指期货投机的原理是什么?股市指数期货提供了很高风险的机会。其中一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测...

期货套利通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。期货交易中的套利即可以建立一种指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约...